ATR используется для определения ложных пробоев цены и как следствие, для избежания неправильных входов в рынок и вовлечения в зону «пилы». ATR измеряет волатильность (изменчивость, неустойчивость) рынка, однако сам по себе он никогда не дает сигналов на покупку/продажу. Это дополнительный индикатор для хорошо отлаженной торговой системы.
К примеру, трейдер располагает действительно хорошей торговой стратегией, которая определяет пробои на рынке и дает сигнал, когда лучше войти в рынок. Разве не прекрасно было бы вдобавок к этому еще и знать, насколько велики ваши шансы на прибыль, и насколько маловероятна возможность возникновения «пилы» на рынке (флэта).
Да, конечно, это было бы действительно полезно. Индикатор ATR широко используется во многих торговых стратегиях именно с этой целью. Каким образом?
Давайте возьмем для примера торговую стратегию, которая определяет пробои рынка и подает сигнал на вход в рынок для покупки, как только рынок пробьет максимальный уровень цены предыдущего дня (вчерашний High). Предположим, что этот High был 1.3000 для пары EUR/USD. Без каких-либо дополнительных показателей, мы купим пару, скажем, по 1.3002. Но есть ли у нас при этом шансы попасть в зону флэта? Да, есть.
Пример использования ATR в торговых стратегиях
Используя ATR, необходимо действовать по следующей схеме:
- Измеряем ATR за предыдущие 14 дней (по умолчанию) или за 21 день (еще один используемый период).
- К примеру, мы обнаруживаем, что ATR для пары EUR/USD за 14 дней составил 110 пунктов.
- Мы выбираем войти на пробое +20% ATR (110 x 20% = 22 пункта)
- Теперь, вместо того, чтобы войти в рынок на пробое и рисковать оказаться во флэте, мы входим на 1.3000 + 22 пунтка = 1.3022
- Мы отказались от нескольких дополнительных пунктов вначале пробоя, но зато мы приняли дополнительные меры и не оказались в «пиле».
ATR также используется как фильтр во избежание «пилы» при прорыве линий поддержки и сопротивления. Вместо того, чтобы сразу же при пробое войти в рынок, трейдеры используют фильтр ATR. К примеру, если уровень поддержки прорывает 1.3000, они входят в рынок для продажи только на 20% ATR ниже уровня прорыва.
ATR для трейлинг-стопов
Еще один распространенный подход к использованию индикатора ATR – это трейлинг-стопы, базирующиеся на ATR. Такие трейлинг-стопы называют еще волатильными стопами. Для этого используются 30% ATR, 50% ATR или выше.
Возьмем за основу предыдущий пример, где для пары EUR/USD значение ATR за 14 дней было равно 110 пунктам. Если мы выберем установить трейлинг-стоп в 50% ATR, то следовательно он будет расположен на расстоянии (110 x 50%) 55 пунктов от цены.
Комментариев пока нет.