Индикатор Стохастик (Stochastic)

Основная идея индикатора Стохастик, согласно толкованию его разработчика Джорджа Лэйна, состоит в том, что растущая цена имеет тенденцию закрываться вблизи (возле) своих предыдущих максимумов, а падающая цена имеет тенденцию закрываться вблизи своих предыдущих минимумов.

Торговля с индикатором Стохастик включает следующие торговые сигналы:

• Линии Стохастика пересекаются – смена тренда
• Индикатор пересекает уровень 80 снизу вверх – валютная пара перекуплена
• Индикатор остается выше уровня 80 – сильный восходящий тренд
• Стохастик пересекает линию 80 сверху вниз – ожидается временный откат или начало нисходящего тренда
• Индикатор пересекает уровень 20 сверху вниз – валютная пара перепродана
• Стохастик остается ниже 20 – сильный нисходящий тренд
• Стохастик пересекает линию 20 снизу вверх – временный откат или начало восходящего тренда

Как понимать индикатор Стохастик

Стохастик является моментным осциллятором, который состоит из двух линий: %K – быстрой линии, и %D – медленной линии, расположенных на шкале от 1 до 100.

Индикатор Стохастик в Metatrader

Для толкования индикатора используются специальные уровни, которые также называются «пороговыми» или «сигнальными» уровнями. Обычно это уровни 80 и 20. Пересечение индикатором Стохастик одной из этих линий обозначает соответственно периоды перекупленности и перепроданности рынка.

Как торговать с индикатором Стохастик

Рассмотрим три способа торговли на Форекс с индикатором Стохастик.

Способ 1. Торговля на пересечении линий Стохастика

Это самый простой и чаще всего используемый способ применения Стохастика. Торговым сигналом при этом является пересечение линий индикатора. Линии %K и %D работают по аналогии со скользящей средней.

• Когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз – это сигнал на продажу.
• Когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх – это сигнал на покупку.

Пересечение линий Стохастика выше уровня 80 или ниже уровня 20 является гораздо более сильным сигналом, нежели подобные пересечения внутри границ этих уровней.

Трейдеры могут сами изменять чувствительность индикатора, задавая параметры при установке. Чем меньше параметры Стохастика, тем быстрее он будет реагировать на изменения рынка, тем больше пересечений он будет показывать.
Чувствительный Стохастик (например, с параметрами 5, 3, 3) – полезный инструмент для наблюдения за быстро меняющимися рыночными трендами. Однако, из-за его чрезмерной «резвости», его следует применять в торговле в комбинации с другими индикаторами, для фильтрации ложных сигналов.

Способ 2. Торговля со Стохастиком в зонах перекупленности/перепроданности

Стандартные показания Стохастика выше уровня 80% трактуются как положение рынка в зоне перекупленности, а ниже 20% – в зоне перепроданности.

Следует запомнить одно важное правило:

В условиях бокового рынка (флэта) даже единичное пересечение линий Стохастика выше уровня 80 или ниже уровня 20 скорее всего предсказывает быстрое изменение рынка, появление сильного тренда. В то время как в условиях трендового рынка, такое пересечение может не означать ничего.

Когда тренд достаточно развит, линии Стохастика могут легко оставаться в зонах перекупленности/перепроданности довольно долгое время, пересекаясь там несколько раз, и это ничего не будет означать.

Суть метода торговли на зонах перекупленности/перепроданности состоит в том, чтобы ждать, пока Стохастик, после нахождения в этих зонах, покинет их (начнет покидать). К примеру, когда Стохастик находится выше уровня 80, трейдеры ждут все это время и ничего не предпринимают. Как только он начинает скользить вниз, они готовятся к короткой сделке. И наконец, когда Стохастик пересекает уровень 80 сверху вниз – они открывают сделку на продажу.

И наоборот для длинной сделки. Когда Стохастик находится ниже уровня 20, трейдер ждут начала его движения вверх. Как только он пересечет 20 снизу вверх (например, цена закрытия последнего бара окажется выше 20), – трейдеры открывают сделку на покупку.

Способ 3. Торговля со Стохастиком на дивергенциях

Суть этого метода в том, чтобы отыскать дивергенции (расхождения) Стохастика с ценой. В периоды, когда цена делает новые более низкие минимумы, в то время как Стохастик показывает более высокие минимумы, возникает дивергенция, расхождение показаний направления цены и индикатора. Дивергенция между ценой и Стохастиком указывает на слабость существующего тренда и следовательно, его возможное изменение.

Обычный Стохастик и Медленный Стохастик (Full and Slow Stochastic)

Обычный индикатор Стохастик включает 3 параметра (например (14, 3, 3)), при этом первый и третий параметры идентичны параметрам Медленного Стохастика. Первый используется для расчета линии %K, а последний представляет собой число периодов для расчета линии %D.

Разница между обычным и медленным Стохастиком состоит во втором параметре, которого у медленного индикатора просто нет. Второй параметр используется для сглаживания показаний линии %K. Применение такого сглаживающего параметра делает обычный Стохастик более гибким для анализа графика цены.

Формула обычного Стохастика (Full Stochastic)

%KFull(t) = %DFast(t)
%DFull(t) = SMA(%KFull(t)) (n)

где

• %KFull(t) – Обычный Стохастик
• %DFull(t) – Простая скользящая средняя (SMA) обычного Стохастика
• n – число периодов SMA

Формула быстрого Стохастика (Fast Stochastic)

%KFast(t) = 100 x [ (C(t) - LL(n)) / (HH(n) - LL(n)) ]
%DFast(t) = SMA(%KFast(t)) (n2)

где

• %KFast(t) – Быстрый Стохастик
• %DFast(t) – Простая скользящая средняя (SMA) быстрого Стохастикаn – число периодов
• n2 – число периодов SMA
• C(t) – цена закрытия (Close)
• HH(n) – самый высокий максимум (High) за период n
• LL(n) – самый низкий минимум (Low) за период n

Формула медленного Стохастика (Slow Stochastic)

%KSlow(t) = %DFast(t)
%DSlow(t) = SMA(%KSlow(t)) (n)

где

• %KSlow(t) – Медленный Стохастик
• %DSlow(t) – Простая скользящая средняя (SMA) медленного Стохастика
• n – число периодов SMA