Индикатор ATR

Разработанный Уайлдером, индикатор ATR дает трейдерам Форекс возможность оценить историческую волатильность (изменчивость) рынка, для того, чтобы подготовиться к реальным торговым условиям. Валютные пары на Форекс с более низкими показаниями ATR предполагают и более низкую волатильность, в то время как валютные пары с более высокими показаниями ATR требуют необходимых корректировок в торговой стратегии в соответствии с их высокой торговой волатильностью. Для сглаживания показаний ATR Уайлдер использовал скользящую среднюю (Moving average).

Как понимать индикатор ATR

В период высоко-волатильного рынка кривая ATR движется вверх, в период менее волатильного рынка – вниз. Если разница между ценой High (самой высокой ценой бара) и ценой Low (самой низкой ценой бара) незначительна, свечи будут короткими, значение среднего истинного диапазона также уменьшится, и показания индикатора ATR будут низкими. Если разница между ценами High и Low становится все больше и больше, свечи становятся длинными, это повлечет за собой и больший истинный диапазон, а следовательно и индикатор ATR будет расти.

Следует помнить, что индикатор ATR не показывает наличие и направление тренда.

Как торговать с ATR

Стандартное значение периода для расчета ATR – 14. Уайлдер использовал дневные таймфреймы и 14-дневную ATR для объяснения сущности Среднего Истинного Диапазона. Индикатор ATR помогает определить средний размер ежедневного торгового диапазона.

Другими словами, он показывает, насколько волатилен рынок и насколько далеко он может переместиться из одной точки в другую в течение одного торгового дня.

ATR не является ведущим индикатором. Это означает, что он не посылает сигналы о направлении рынка или продолжительности тренда, но он оценивает один из важнейших рыночных параметров – ценовую волатильность. Трейдеры Форекс используют индикатор ATR для определения наилучших позиций своих стоп-ордеров, которые будут соответствовать текущей актуальной волатильности рынка.

Если рынок достаточно волатилен (неустойчив), трейдеры стараются размещать стопы подальше, в более широком диапазоне. Это делается для того, чтобы не быть выкинутыми из торговли вследствие случайных колебаний цены (шума). При низкой волатильности трейдерам нет необходимости ставить стопы далеко. В этом случае они фокусируются на более жестких и близких к цене стопах, с целью лучшей защиты своей прибыли.

Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR

Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

При высоких значениях индикатора ATR ставьте стопы подальше от цены

Как рассчитать ATR

Так как использование расчета простого диапазона не было эффективным при анализе волатильности рынка, Уайлдер сглаживал Истинный Диапазон с помощью скользящей средней, и благодаря ему, мы сейчас пользуемся Средним Истинным Диапазоном (ATR).

Индикатор ATR (Average True Range) – это скользящая средняя Истинного диапазона (TR – True Range) для заданного периода (по умолчанию – 14 дней).

Истинный диапазон (TR) – это наибольшее значение из следующих трех величин:

1. Разница между сегодняшним High и сегодняшним Low;
2. Разница между сегодняшним High и вчерашним Close;
3. Разница между вчерашним Close и сегодняшним Low,

где

• High – самое высокое значение дня;
• Low – самое низкое значение дня;
• Close – цена закрытия дня.

Обычные дни рассчитываются по первой величине. Дни, которые открываются с разрыва и движения вверх, будут рассчитываться по величине 2. В этом случае дневная волатильность будет измеряться с помощью текущей самой высокой цены и цены закрытия предыдущего дня. Дни, которые открываются с разрыва и движения вниз, будут рассчитываться по величине 3 путем вычитания текущей самой низкой цены из цены закрытия предыдущего дня.

Использование индикатора ATR в торговых стратегиях для форекс предполагает правильную расстановку стопов и избежание ложных пробоев цены.