Индикатор CCI

Индикатор CCI очень популярен среди трейдеров на Форекс. Хотя новички зачастую обращают на него мало внимания, впоследствии они, как правило, возвращаются к нему, обнаружив высокий потенциал и простоту этого индикатора. Изначально предназначенный для товарных рынков, CCI быстро нашел применение и на других финансовых рынках, включая валютный рынок Форекс.

Существует целый ряд разновидностей индикатора CCI, и как следствие – огромное количество торговых методов, стратегий и систем на основе этих показателей.

Основы торговли с индикатором CCI

Разработанный Дональдом Ламбертом, оригинальный индикатор CCI состоит из одной линии, которая осциллируется (колеблется) между уровнями +/-200. Задача индикатора – определять «медвежьи» и «бычьи» периоды рынка, моменты разворота тренда, а также самые сильные и самые слабые периоды рынка.

Создатель индикатора советует пользоваться CCI для входов и выходов, и руководствоваться при этом пересечением кривой индикатора уровней +/-100. На практике это выглядит следующим образом.

Индикатор CCI в программе Metatrader 4

Когда CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, это означает, что на рынке присутствует сильный восходящий тренд, и поэтому трейдеры должны входить в рынок для покупки. Все время, пока линия индикатора будет выше +100, сделка не закрывается. Выход из рынка осуществляется тогда, когда линия индикатора CCI сверху вниз пересечет уровень +100.

Для нисходящих трендов следует руководствоваться теми же правилами, но сигналом при этом будет пересечение линии индикатора отметки -100. Если линия CCI пересекает уровень -100 сверху вниз – входите для продажи, а при обратном пересечении отметки -100 снизу вверх – закрывайте сделку.

С 1980 года, когда индикатор CCI впервые был представлен на рынке, трейдеры нашли массу способов толкования этого индикатора и расширили правила торговли, рекомендованные автором.

Альтернативный способ торговли с индикатором CCI

Существует еще один вариант торговли с CCI, более рискованный, однако, многие трейдеры предпочитают торговать именно таким образом, считая, что риск оправдывает гораздо большую прибыль, нежели, чем в первом варианте. В этом случае нужно входить в рынок для покупки тогда, когда линия индикатора пересекает снизу вверх отметку -100, а для продажи – когда линия CCI пересекает отметку +100 сверху вниз. Конечно, в случае подтверждения тренда прибыль может быть значительно увеличена за счет более раннего входа в рынок, но не следует исключать и возможность возникновения «пилы» на среднем участке между -100 и +100, во время которой закрытие сделки вряд ли будет прибыльным и эффективным.

Торговля с CCI на нулевой линии

Это агрессивный способ торговли, предполагающий вход в рынок при пересечении линией индикатора CCI нулевого уровня.

Когда CCI пересекает нулевую линию снизу вверх, трейдеры будут покупать, а при перечении нулевой линии сверху вниз, – продавать. Этот подход основан на ожидании того, что ранние сигналы о начале тренда дают более эфективные результаты.

Золотое правило:
CCI выше нуля – зона покупки, ниже нуля – зона продажи.

Однако, следует помнить, что это правило применимо только до достижения индикатором зон перекупленности и перепроданности.

Индикатор CCI и зоны перекупленности и перепроданности

Территория движения кривой индикатора CCI может быть разделена на 3 зоны:

1. Уже известная нам: зона выше нулевой линии – бычья, и зона ниже нулевой линии – медвежья. Правила торговли: когда цена пересекает нулевую линию, входите для Покупки/Продажи в зависимости от направления кривой индикатора.
2. Зона перекупленности – когда CCI находится выше +100, и зона перепроданности, когда CCI находится ниже уровня -100. Когда цена движется выше уровня +100 индикатора CCI, это означает, что на рынке установился очень сильный растущий тренд. Держите открытыми свои длинные сделки, однако будьте готовыми выйти из рынка как только высокие красивые свечи уступят место меньшим падающим свечам с длинными тенями и маленькими телами.
3. Зона чрезвычайной (крайней) перекупленности – когда индикатор CCI находится выше уровня +200, и наоборот, зона крайней перепроданности – когда CCI находится ниже уровня -200. Будьте готовы к скорому развороту цены.

Пошаговая торговля с CCI

Рассмотрим подробно торговлю с CCI на примере рисунка ниже:

Пошаговая торговля с индикатором CCI

1. CCI находится в зоне перекупленности (между +100 и +200). В этот момент мы можем войти в рынок для покупки, основываясь на том, что показание индикатора выше +100 сигнализирует об установлении на рынке сильного восходящего тренда.
2. CCI вырос выше уровня +200 и находится в зоне крайней перекупленности. Так как мы помним о том, что разворот цены не за горами, мы должны принять меры по ужесточению нашего стоп-лосса и либо выходить на изменениях характера свечей, либо ждать, пока CCI не пересечет +200 в обратном направлении и выходить в этот момент.
3. В период, когда CCI покидает зону +200 в обратном направлении (от +200 до +100), мы должны закрывать все длинные сделки и начинать думать о сделке на продажу.
   В то же время, если бы CCI вовсе бы не поднялся выше +200, то наши сделки на покупку были бы все еще открытыми, т.к. по сути индикатор находится в зоне перекупленности. Поэтому, всегда есть разница, заходил ли индикатор выше +200 или нет. Если мы сотрем пункт 2 из графика, то сейчас мы все еще будем находиться на рынке и держать открытыми длинные сделки.
4. В то время как цена покидает зону перекупленности (от +100 до 0), мы должны закрывать все длинные сделки и при этом можем немедленно открывать короткие. Или добавить открытые короткие сделки к тем, что у нас уже были открыты на 3 этапе.
5. CCI пересекает нулевую линию и теперь он находится в зоне продажи (от 0 до -100). Мы можем еще открыть сделки на продажу.
6. Цена входит в зону перепроданности (от -100 до -200), что говорит нам о наличии сильного нисходящего тренда. Мы можем добавить число коротких сделок к уже открытым ранее и держать их до тех пор, пока цена не пересечет -100 в обратном направлении.

Также ранее я писал об использовании индикатора CCI в стратегии выхода, когда мы переходим от обычного трейлинг-стопа, к более агрессивному следованию за ценой: Стратегия выхода с индикатором CCI.